来源：【湖南日报】

湖南日报5月15日讯（全媒体记者 余蓉）5月13-14日，第二届“大数据计量经济学理论与应用：时变计量经济学模型理论与应用”研讨会在湖南大学金融与统计学院召开。来自北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、中国科学院大学、湖南大学等100余位学者，聚焦时变计量经济学模型中的理论与应用问题，分享并深入探讨最新研究成果。

计量经济学以经济现象为研究对象，以揭示经济规律为目标，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系，时变计量经济学为分支之一。目前，时变因子模型、时变资产定价模型、时变非参数模型等计量经济学方法与以机器学习、深度学习等为代表的人工智能方法，被广泛应用于分析存在时变特征的数据，并取得了一系列重要的研究成果。

随着“互联网+”和大数据时代的到来，经济数据呈现海量性、高速性、多样性和真实性等特征。如何从大数据中提取有效信息，对具有时变结构的经济金融系统进行理论建模，并将其应用到宏观经济监测与预测、经济金融风险管理等具体问题中，对于我国经济金融政策的制定与实施具有重要意义，是值得研究的重要课题。

本次研讨会安排了7场大会主旨演讲。中国科学院大学洪永淼教授、清华大学苏良军教授、新加坡管理大学余俊教授、首都经济贸易大学李鲲鹏教授、西南财经大学常晋源教授、香港科技大学凌仕卿教授以及南京审计大学孔新兵教授分别围绕大数据时代下统计学与计量经济学发展中的前沿热点问题进行了主题演讲。

其中，洪永淼教授针对时变计量经济学模型结构变点问题提出了新的检测方法，并且对其理论性质进行了深入探讨。苏良军教授则从计量经济学因子模型出发，探讨了因子载荷的时变特征，并提出了建模方法。余俊教授针对模型中的数据识别问题，为市场风险建模与预测提供了新的方法。

大会还举行了分组报告和青年学者圆桌论坛环节，各位专家深入剖析和展示最新的研究成果，为解决重要现实经济问题提供创新思维和方法借鉴；鼓励青年学者以国家重大需求为导向，从中国现实经济问题中提炼出重要的经济思想和科学问题，创新研究方法，为推动中国经济学研究的高质量发展助力。

本次会议由《计量经济学报》编辑部、国家自然科学基金委“计量建模与经济政策研究”基础科学中心和湖南大学金融与统计学院主办，中国科学院预测科学研究中心和厦门大学邹至庄经济研究院协办。

本文来自【湖南日报】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID：jrtt